Option Handel Excel Tabelle

Verfolgen Sie Konventionelle, Spreads und Binäre Optionen Strategien, plus (7) zusätzliche 8220Performance-Tracking8221 Kategorien mit dem Options Trading Journal Spreadsheet. Einzigartig gestaltete Layout, eine Fülle von Wissen und einfach zu bedienen. 8220At-a-Glance8221 Ansicht aller Leistungsanalysen und Statistiken. Die Optionen 8216multiplier8217 können für verschiedene Kontraktgrößen (1, 100, 1.000 etc.) leicht modifiziert werden. Bilder: TJS Home Menu 8211 alle Blätter sind nach Kategorie sortiert. Investieren Sie in Ihr Options-Trading-Geschäft Beginnen Sie, Ihre Trades heute zu verfolgen Komplettes Paket, einmalige Gebühr, ein niedriger Preis Kostenlose unbegrenzte Unterstützung Kauf TJS Elite gt Optionen 8211 99Excel Spreadsheets Im Folgenden sind Tabellenkalkulationen enthalten, die mit Excel 97 und höheren Versionen kompatibel sein sollten. Einstellung stoppt die Bayesian Weg, Juni 2013 Spreadsheet verwendet, um zu zeigen, wie Stopp-Ebenen arbeiten und wie viel Risiko verschiedene Entscheidungsregeln lassen Sie nehmen, wie in der Juni 2013-Geschichte von Burton Rothberg referenziert. Die Put-and-Call-Komfortzone, Mai 2009 Diese Kalkulationstabellen umfassen die LLP Pricing Modelle, die in der Mai 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Aufbau einer besseren Würge, März 2009 Diese Kalkulationstabellen beinhalten die Modelle, die im März 2009 Trading Techniques Geschichte von Paul Cretien referenziert. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die vorher mit Cretiens Trading Techniques Geschichten verbunden waren. Kalibrieren von Gewinn - und Verlust-Strategien, Februar 2009 Diese Kalkulationstabelle enthält die Modelle, auf die in der Februar-Trading-Technik-Geschichte von Michael Gutmann verwiesen wird. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Kalkulationstabellen umfassen die Modelle, auf die in der Trading Techniques-Geschichte von Paul Cretien vom Juni 2008 verwiesen wird. Sie sollten auch anstelle von Arbeitsblättern verwendet werden, die zuvor mit Cretiens September 2006 Trading Techniques Geschichte verbunden waren. Vergleich der Optionspreismodelle Diese Kalkulationstabellen umfassen die Modelle, auf die im September 2006 von Tracing Techniques von Paul Cretien verwiesen wird. Musterleistungsstats Diese Tabellen enthalten mehr der Leistungsstatistiken, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, auf den systembasierten systematischen Handel. Referenzartikel: Trading-Muster im Sand, November 2004. Leistungsübersicht I Erste Tabelle mit vollständiger Leistungsübersicht des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehr der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Leistungsübersicht II Zweites Kalkulationsblatt mit vollständiger Performance-Zusammenfassung des Systems in Artikel diskutiert. Referenzartikel: Umkehrungen der Gewinne in Aktien und Anleihen, Februar 2004. Optionspreistabelle Diese Tabelle enthält Berechnungsblätter für jede der nackten Optionen und den gedeckten Aufruf. Referenzartikel: Abdeckung mit Optionen, März 2003. Optionspreiskalkulationstabelle Diese Kalkulationstabelle verwendet das Black-Scholes-Modell, um theoretische Preise für Put - und Call-Optionen bereitzustellen. Referenzartikel: Neue Optionen zur Erhöhung Ihres Eigenkapitals, Oktober 2002. Entsprechungstabelle Die gesamte Korrelationsmatrix, die die Beziehungen der Renditen unter gleichen und branchenübergreifenden Aktien darstellt. Referenzartikel: Zwei können besser als ein, September 2002. Mathematische Vorteil Rechner Kalkulationstabelle für die Berechnung der erwarteten Ergebnisse, mathematische Vorteil und jährliche Rendite für einen Optionen-Handel, angesichts der Input-Annahmen. Referenzartikel: die Bestimmung der erwarteten Ergebnisse eines Optionshandel, August 2002. Markt Zustand Rechner Tabelle für den Zustand des Marktes zu bestimmen, wie definiert im Hören auf den Märkten, Note für Note, Juli 2002. Folge verloren Rechner Tabellenkalkulationspreis Streifen zu analysieren, wie Erklärt in Streaking Preise kann aufschlussreich, April 2002. Fibonacci-Rechner Ein Werkzeug für die Anwendung von Fibonacci-Analyse für Futures und Aktien. Referenzartikel: Der Handel mit Fibonacci-Retracements, Februar 2002. Retracement Tool Diese Tabelle automatisch die Retracement Berechnungen führt in The-Fibonacci-Elliott-Verbindung beschrieben, Oktober 2001 Geld-Management-Anwendung Diese Tabelle führt die Technik Geld managment in 3x1More diskutiert, als Sie denken, Dezember 1999 . Software Tabelle Ranking Eine Tabelle, die in Day-Trading-Software-Schießerei, Sonderausgabe 1999 Marktstärke Rechner Tabellenkalkulations zeigt Techniken für das spielen sowohl langfristige und kurzfristige Marktstärke überprüft Benutzer erstellen maßgeschneiderte Rankings der Trading-Software ermöglicht. Referenzartikel: den Trend Skimming, Februar 1999 Kalkulationstabelle mit wiederholten Messungen Werkzeug wiederholt Maßnahmen Analyse in Out Probe detaillierte Anwendung, out of touch, Januar 1999. Ratio-bereinigte Daten, Diagramme Diese Tabellen sind die Diagramme und Daten für diesen Artikel auf die Bewertung Systeme mit verhältnismäßig angepassten Daten. Referenzartikel: die Wahrheit zu sagen, Januar 1999. Datamining Beispiel Diese Tabelle enthält die Diagramme und Daten für die Arbeit in einem Kohlebergwerk, Januar 1999 sowie zusätzliche Out-of-Sample-Daten nicht in dem Artikel dargestellt. Handelsgröße Rechner Berechnungen für die Z-Score, Korrelation und optimale f Methoden der Geldmanagement, wie in Scoring hoch und niedrig beschrieben, April 1998. Bollinger-Band-Tabelle Spreadsheet, dass Bollinger-Bänder berechnet. Referenzartikel: Bollinger-Bänder sind mehr als das Auge trifft, November 1997. MACD Crossover forecaster Kalkulationstabelle, die den Preis für morgen berechnet, dass der MACD morgen zu überqueren verursachen würde. Referenzartikel: Zeichen des Crossover, Oktober 1997. EMA Crossover-Meteorologe Kalkulationstabelle, die den Preis für morgen berechnet, die eine neun Zeit exponentiell gleitenden Durchschnitt und einen 18-Periode EMA zu überqueren morgen verursachen würde. Referenzartikel: Smooth-Bediener, September 1997. RSI Calculator Spreadsheet, dass die relative Stärke Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Stochastik-Rechner Kalkulationstabelle, die den Stochastik-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Williams R Rechner Kalkulationstabelle, die den Williams R Oszillator berechnet. Referenzartikel: Aufbau einer besseren Geschwindigkeitsfalle, Mai 1997. Momentum Calculator Kalkulationstabelle, die den Impuls-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Eine Radar-Pistole auf Preis, April 1997. Rate-of-change Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die Rate-of-Change-Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997. MACD Taschenrechner Kalkulationstabelle, die die gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz Oszillator berechnet. Referenzartikel: Ein Radar-Pistole auf Preis, April 1997.Excel Spreadsheets Dies sind kostenlose Microsoft Excel-Kalkulationstabellen für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre finanziellen Bedürfnisse. Wenn Sie einen Fehler oder Vorschlag, wie meine Vorlagen können verbessert werden lassen Sie mich wissen und I8217ll aktualisieren sie, wenn ich mit Ihnen einverstanden sind. Ich kann Ihnen sagen, wie man ein neues Design mit Excel Formeln zu Ihrem Broker8217s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benötigen. Wenn Sie eine von ihnen verwenden und mich mit einer Spende danken möchten, können Sie diese Schaltfläche und meine E-Mail-Adresse verwenden, thetrader..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Die angehängte Excel-Tabelle ist meine monatliche Ansicht der Gewinne plus Branchenaufschlüsselung Der Bestände zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Aktie. Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Branchen und Sub-Branchen. Ich finde es wichtig, als Teil meiner trader8217s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern auch, wie jede Option Handel fließt. Einige Positionen können sechs Monate oder mehr von Anfang bis Ende und ohne verfolgen jeden Handel aus dem Verkauf von Putten und dann mit dem Bestand zugewiesen und schließlich zu einem abgedeckten Aufruf auf sie verkauft, fand ich es zu einfach, um die Spur zu verlieren mit, wo ich war . Zur gleichen Zeit, mit dem Blick auf die Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft mir daran erinnern, dass es das große Bild, das zählt. Losing Geld auf eine Option Handel doesn8217t bedeuten, dass I8217m insgesamt. Ich finde diese Kalkulationstafel eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle bei der Arbeit am Aktienmarkt fühlen. Mit der Branche Sektor Aufschlüsselung in der gleichen Ansicht enthalten hält mich auch von der Belastung bis zu schwer in einer Branche, egal wie bullish ich bin auf sie. RÜCKKEHR AUF INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir auf zweierlei Art zu helfen, wenn ich nackte Putze schreibe. Der obere Teil zeigt mir, was ich jetzt im Spiel habe. Diese Daten zeigen, welche Art von Rendite ich erwarten, um auf jeden einzelnen Handel zu bekommen und welche jährliche Rendite meine aktuellen Bestände zurückkehren sollte. Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und verbleibende Zeit zu bestimmen, was mein Return on Investment (ROI) sein wird. Bei der Analyse jedes Optionsvertrages vergleiche ich, welcher Streik und Prämie die beste Wahl für mich ist. Wenn die zugrunde liegende Aktie ist sehr volatil, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld bietet eine Rückkehr kann ich mit dem reduzierten Risiko glücklich sein. Wenn die zugrunde liegende Aktie nicht sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass ich es überspringen und zu einem anderen Lager für die Überprüfung bewegen müssen. Sobald Ive meinen Vorrat und Streik bestimmt hat, kann ich verschiedene Preise versuchen, in denen Kranke meine Begrenzung für die Prämie einstellen, die mir den ROI Im suchend für mich verdienen wird. Jeder dieser Schritte ist für mich automatisch geworden und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Ive verließ die letzten ein Jahr plus wert der Handel dort als Beispiele von, was Ive getan. RÜCKGABE VON INVESTITIONEN 8211 COVERED CALLS Ich benutze die beigefügte Excel-Tabelle, um mir beim Schreiben abgedeckter Anrufe zu helfen. Ich benutze es viel wie die Kalkulationstabelle oben, sondern für abgedeckte Anrufe statt. Comments Off auf Excel SpreadsheetsOption Pricing Spreadsheet Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, europäische Call-und Put-Optionen mit dem Black and Scholes-Modell Preis. Das Verständnis des Verhaltens von Optionspreisen in Bezug auf andere Variablen wie Basiswert, Volatilität, Zeit bis zum Verfall usw. erfolgt am besten durch Simulation. Als ich zum ersten Mal über Optionen begann ich mit dem Erstellen einer Tabelle, um mir zu verstehen, die Auszahlung Profile von Anrufen und Puts und auch, was die Profile aussehen wie verschiedene Kombinationen. Ive uploaded meine Arbeitsmappe hier und youre willkommen zu ihm. Vereinfacht Auf der Basis-Arbeitsblatt-Registerkarte finden Sie einen einfachen Optionsrechner, der Fair-Werte und Option Griechen für einen einzelnen Anruf erzeugt und entsprechend den zugrundeliegenden Eingängen platziert, die Sie auswählen. Die weißen Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen die Modellausgänge sind. Implizite Volatilität Unter den Hauptausgaben ist ein Abschnitt zur Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call - und Put-Option dargestellt. Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen ein, entweder letztes bezahltes oder bid / ask in die weiße Marktpreiszelle und das Kalkulationsblatt berechnet die Volatilität, die das Modell für die Erstellung eines theoretischen Preises verwendet hat, der mit dem Markt in Einklang steht Preis, dh die implizite Volatilität. Payoff Graphs Die PayoffGraphs Registerkarte gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine Kauf Call, verkaufen call, buy put und verkaufen put. Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie sich Ihre Änderungen auf das Profitprofil jeder Option auswirken. Strategien Auf der Registerkarte Strategien können Sie Options - / Aktienkombinationen aus bis zu 10 Komponenten anlegen. Verwenden Sie wiederum die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe, während die schattierten Bereiche für die Modellausgaben sind. Formeln Theoretische und griechische Preise Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erzeugung theoretischer Preise für Call oder Put sowie die Option Greek: OTWBlackScholes (Typ, Output, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividendenertrag) , P Put, s Aktien Ausgabe p theoretischer Kurs, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Basiswert Der aktuelle Börsenkurs der Aktie Ausübungspreis Der Ausübung / Ausübungspreis der Option Time Zeit bis zum Verfall in Jahren z. B 0,50 6 Monate Zinssätze In Prozent z. B. 5 0,05 Volatilität In Prozent z. B. 25 0,25 Dividendenrendite In Prozent z. B. 4 0,04 Eine Beispielformel würde wie OTWBlackScholes aussehen (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implizite Volatilität OTWIV (Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividendenrendite) Gleiche Eingänge wie oben mit Ausnahme von: Marktpreis Der aktuelle Markt zuletzt, Angebot / Nachfrage der Option Beispiel: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Unterstützung Wenn youre, das Probleme hat, die Formeln zu erhalten, um zu arbeiten, überprüfen Sie bitte die Unterstützungsseite oder schicken Sie mir eine eMail. Wenn youre nach einer Online-Version von einem Option-Rechner dann sollten Sie besuchen Option-Preis nur um festzustellen, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle wurde aus dem hoch gelobten Buch über Finanzmodellierung von Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd genommen Edition Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, lieben Sie dieses Buch. Es gibt viele Probleme der wirklichen Welt, die Simon mit Excel löst. Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen Simon veranschaulicht enthält. Sie finden eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon natürlich. Kommentare (106) Peter Oktober 7th, 2014 at 6:21 am Ich habe 5 nur um sicherzustellen, es gab genug Puffer, um hohe Volatilitäten zu behandeln. 200 IV039s aren039t, dass ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9. Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker-Terminal. Aber selbstverständlich you039re willkommen, den oberen Wert zu ändern, wenn eine niedrigere Zahl Leistung für Sie verbessert. Ich habe gerade 5 für reichlich Platz. Hinsichtlich der historischen Volatilität würde ich sagen, dass die typische Verwendung nahe beieinander liegt. Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober, 2014 um 3:07 Uhr Nur eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility hat einen Quothigh 5quot die höchste Volatilität sehe ich etwa 60 Deshalb wouldn039t Einstellung quothigh 2quot mehr Sinn machen. Ich weiß, es doesn039t viel Unterschied machen, um Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau, wenn es um die Programmierung kommt. Auf einer anderen Anmerkung, bin ich mit einer harten Zeit, herauszufinden, was Historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Ich kenne einige Leute verwenden close-to-close, durchschnittlich highamplow, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni 2014 um 01.09 Uhr Vielen Dank für die Buchung ich schätzen Sie die Zahlen in den Kommentar verfasst, aber it039s schwer für mich einen Sinn zu geben, was vor sich geht. Ist es möglich, dass Sie mir Ihre Excel-Tabelle (oder modifizierte Version) per E-Mail an diese Domäne quotadminquot I039ll einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5:32 Uhr Sir, in der Option Trading Workbook. xls OptionPage. Ich habe den Underling-Preis und den Basispreis geändert, um die IV zu berechnen. 7.000,00 Basiswert 24-Nov-11 Today039s 30.00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfallstag Free Rate 2.00 Dividendenrendite 25 DTE 0.07 DTE in Jahre Theoretische Marktpreise implizierten Basispreise Preis Preis Volatilität 6.100,00 ITM 3.50 Risiko 912,98 999,00 57,3540 6.100,00 ITM 912,98 912,98 Datum ITM 30,0026 6.100,00 912,98 910,00 27,6299 6.100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6.100,00 ITM 912,98 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6.100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6.100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6.100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Meine Frage ist. Wenn der Marktpreis von 906 bis 905 geändert wurde, warum die IV so dramatisch verändert wurde wie ich Ihre Web-und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt sind Vielen Dank 10. Peter Januar 2014 um 1:14 Uhr Ja, Die fucntions ich erstellt mit einem Makro / Modul. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite Lassen Sie mich wissen, wenn dies funktioniert. Cdt 9. Januar 2014 um 10:19 Uhr Ich versuchte die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es hat nicht funktioniert. Ist, dass die Verwendung von Makros oder eingebettete Funktionen Ich war ohne Makros nach etwas zu suchen, da mein Openoffice in der Regel nicht mit dem Excel-Makros. Vielen Dank für jede mögliche Hilfe. Ravi 3. Juni 2013 um 06.40 Uhr Können Sie bitte lassen Sie mich wissen, wie wir Risk Free Rate bei USDINR Währungspaar oder einem anderen Paar in der Regel berechnen kann. Danke im Voraus. Peter May 28th, 2013 at 7:54 pm Mmm, nicht wirklich. Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn039t grafische greeks vs Volatilität. Sie können die Online-Version Es hat eine Simulation Tabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis und Volatilität. Mai 24th, 2013 at 8:51 am Hallo, was für eine tolle Datei versuche ich zu sehen, wie die Volatilität schief wirkt sich auf die griechischen, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies Seite tun Peter 30. April 2013 um 21.38 Uhr Ja, Ihr Zahlen klingen richtig. Was Arbeitsblatt sind Sie schauen und welche Werte Sie verwenden Vielleicht könnten Sie mir eine E-Mail Ihre Version und ich kann einen Blick Vielleicht Sie039re Blick auf die PampL, die Zeitwert enthält - nicht die Auszahlung am Verfallsdatum am 28. April 2013 um 21:05 Uhr Hi, danke für das Arbeitsblatt. Jedoch werde ich durch das berechnete P / L am Verfall beunruhigt. Es sollte von zwei geraden Linien gemacht werden, trat am Ausübungspreis, rechts, aber ich habe nicht bekommen, dass. Zum Beispiel für einen Put mit Streik 9, Prämie verwendet wird 0,91, die P / L für den zugrunde liegenden Preis von 7, 8, 9, 10 waren 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, wenn sie 1,09 sein sollte, 0,09 - 0,91, -0,91, isn039t, dass korrigieren Peter 15. April 2013 um 7:06 Uhr Mmm. Die durchschnittliche Volatilität wird in Zelle B7 erwähnt, aber nicht graphisch dargestellt. Ich didn039t wollen, um es zu grafisch, wie es nur eine flache Linie über den Graphen wäre. You039re begrüßen, um es zwar hinzuzufügen - emailen Sie mich einfach und I039ll schicken Ihnen die ungeschützte Version. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend. I039m nur fragen, ob es eine Möglichkeit, auch in Avg Volatility in die Grafik werfen Peter 12. April 2013 um 12.35 Uhr Nicht sicher, ob ich richtig verstehe. Die aktuelle Volatilität ist das, was graphed ist - die Volatilität berechnet jeden Tag für den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6:52 Uhr Große Volatilität Spreadsheet. I039m fragen, ob seine überhaupt möglich zu verfolgen, was die 039current039 Volatilität ist. Bedeutung wie Ihr Max und Min werden im Diagramm dargestellt, ist es möglich, Strom hinzuzufügen, damit wir sehen können, wie ihre Wenn es nicht überhaupt möglich geändert wird, wissen Sie, ein Programm oder bereit sind, diesen Peter 21. März zu codieren, 2013 6:35 am Die VBA ist freigeschaltet - nur öffnen Sie den VBA-Editor und alle Formeln gibt es. Desmond 21. März 2013 um 03.16 Uhr kann ich das Formular wissen bei der Ableitung 27. Der theoretische Preis in der Registerkarte Peter Dezember 2012 um 05.19 Uhr Nein, noch nicht, jedoch fand ich diese Seite, die man Let zu haben scheint Ich weiß, wenn it039s, was you039re nach. 16. Steve Dezember 2012 um 13.22 Uhr Terrific Tabellen - dank viel Haben Sie zufällig eine Möglichkeit haben, theo Preise für die neuen binären Optionen (täglich expriations) zu berechnen, basierend auf den Index-Futures (ES, NQ, etc.), die Gehandelt auf NADEX und anderen Börsen Vielen Dank für Ihre aktuellen Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 23:05 Vielen Dank fürs Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet habe, sind offen für Sie zu suchen / zu ändern, wie gebraucht in der Kalkulationstabelle. Die Formel I für Theta verwendete CT - (UnderlyingPrice Volatilität Ndone (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden)) / (2 Sqr (Time)) - Zins ExercisePrice Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden) CallTheta CT / 365 Vlad 29. Oktober 2012 um 9:43 Uhr ich mag gerne wissen, wie Sie die Theta auf einem grundlegenden Call-Option berechnet. Ich habe fast die gleichen Antworten auf Sie, aber das Theta in meiner Berechnung ist weit weg. Hier sind meine Annahmen .. Basispreis 40,0 Aktienkurs 40,0 Volatilität 5,0 Zinssatz 3,0 Verfall in 1,0 Monate (n) 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 My Call Option Ihre Antwort Delta 0,57 0,57 Gamma 0,69 0,69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 0,02 0,02 Rho Option 0,28 0,28 Thuis ist die Formel I für theta in Excel haben, die mich -2,06 gibt. (-1 ((D12) / 2)))) Volatilität) / (2SQRT (Monate))) - ZinssatzStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies zu lesen, freuen uns auf aus. Peter 4. Juni 2012 um 12:34 Uhr Margin und Premium sind unterschiedlich. eine Marge ist eine Anzahlung, die erforderlich ist zur Deckung Etwaige Verluste, die durch ungünstige Kursbewegungen eintreten können Bei Optionsoptionen sind die Margin für Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich, wobei die erforderliche Marge zwischen Broker und Produkt variieren kann, aber viele Börsen und Clearing-Broker verwenden die SPAN-Methode zur Berechnung von Optionsmargen Wenn Ihre Optionsposition lang ist, dann ist die benötigte Kapitalmenge einfach die Gesamtprämie, die für die Position gezahlt wird, dh die Margin wird nicht für lange Optionspositionen benötigt. Für Futures ist jedoch eine Margin (typischerweise als anfängliche Marginquot bezeichnet) erforderlich Sowohl von Long-und Short-Positionen und wird durch den Austausch festgelegt und abhängig von der Änderung abhängig von der Marktvolatilität Hallo, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures erklären Sie mir bitte, wie die Marge zu berechnen, Oder tägliche Prämie, auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle ist nur 100 Dollar. Es ist so billig, dass, wenn ich Call-und Put-Optionen mit dem gleichen Streik gekauft und bilden die Straddle, ist es aussehen profitabel, früh ein Bein der Position Ich habe in meinem Konto 3000 Dollar ausüben. Peter 21. Mai 2012 um 05.32 Uhr iVolatility haben FTSE-Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten. Sie haben eine kostenlose Testversion, so dass Sie sehen können, ob es ist, was Sie brauchen. B 21. Mai 2012 um 05.22 Uhr Jeder weiß, wie wir FTSE 100 Index erhalten können Historische Volatilität Ich don039t denke, VWAP wird von Option Trader überhaupt verwendet. VWAP würde eher von institutionellen Händlern / Fondsmanagern genutzt werden, die im Laufe des Tages große Aufträge ausführen und sicherstellen wollen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Kurs über dem Tag. Sie müssten genaue Zugriff auf alle Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler würde es von ihrem Broker oder andere Anbieter zu erhalten. Darith 3. April 2012 um 03.41 Uhr Hallo Peter, ich habe eine kurze Frage, wie ich gerade erst begonnen, Optionen zu studieren. Für VWAP, in der Regel tun Option Trader es selbst zu berechnen oder neigen dazu, auf berechnete Wert von Informationsanbietern beziehen, etc. Ich möchte wissen, über Markt-Konvention von Traders039 Perspektiven als Ganzes für Optionshandel. Schätzen Sie, wenn Sie zu mir zurückgehen. Pintoo yadav 29. März 2012 um 11:49 Uhr Dies ist Programm in gut beherrscht aber erforderliche Makros für seine Arbeit aktiviert sein Ich denke, für kurzfristige Trading die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant. You039ll nur von kurzfristigen Schwankungen im Preis auf der Grundlage der erwarteten Bewegungen im Basiswert. Amitabh Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen machen kurzfristige Tops und Böden. Alle Strategien für die gleiche Amitabh Choudhury E-Mail entfernt madhavan Das erste Mal bin ich durch alle nützlichen schreiben bis Option Handel gehen. Sehr gut gefallen. Aber müssen eine eingehende Studie machen, um in den Handel einzugehen. Jean Charles Februar 10th, 2012 at 9:53 am Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für Optionshandel und weitermachen. Ich war auf der Suche für Ihr Arbeitsblatt aber für Forex Underlying Instrument. Ich sah es aber Sie don039t Angebot zum Download an. Peter 31. Januar 2012 um 16.28 Uhr Meinst du ein Beispiel für den Code Sie können den Code in der Kalkulationstabelle zu sehen. Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. Dilip Kumar 31. Januar 2012 um 3:05 Uhr geben Sie bitte Beispiel. Peter Jan 31th, 2012 at 2:06 am Sie können den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite anschauen. Iqbal Wie ist es, dass ich die tatsächliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus zu sehen. Peter 26 Januar, 2012 at 5:25 am Hallo Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten können Was OS sind Sie verwenden Haben Sie gesehen, die Support-Seite am 25. Januar 2012 um 05:56 Uhr hi .. Die Arbeitsmappe ist nicht öffnen. Sanjeev 29. Dezember 2011 um 22.22 Uhr Dank für die Arbeitsmappe. Könnten Sie bitte erklären mir Risikoumkehr mit ein oder zwei Beispiele P 2. Dezember 2011 um 10:04 Uhr Guten Tag. Indischer Mann, der heute handhabt Gefundene Kalkulationstabelle aber arbeitet Arbeit Schaut es an und braucht Verlegenheit, Problem zu beheben akshay Ich bin zu den Wahlen neu und möchte wissen, wie Wahlen Preiskalkulation uns helfen können. Deepak November 17th, 2011 at 10:13 am Dank für die Antwort. Aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatilität zu sammeln. Risk Free Rate, Dividened Ertragsdaten. Könnte u schicken Sie mir bitte eine Beispiel-Datei für die Aktie NIFTY. Peter November 16th, 2011 at 5:12 pm Sie können die Tabelle auf dieser Seite für jeden Markt - Sie müssen nur die zugrunde liegenden / Basispreis auf die Asset, die Sie analysieren möchten ändern. Deepak Ich bin für einige Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit in indischen Märkten suchen. Bitte vorschlagen. Peter 30. Oktober 2011 um 06:11 Uhr NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12:36 Uhr HI PETER GUTEN MORGEN. Peter Oktober 5th, 2011 at 10:39 Ok, ich sehe jetzt. In Open Office muss zuerst JRE installiert sein - Download Latest JRE. Als nächstes müssen Sie in Open Office die OptionExecutable Codequot in Extras - gt Optionen - gt Load / Save - gt VBA Properties auswählen. Lassen Sie mich wissen, wenn dies doesn039t Arbeit. Peter 5. Oktober 2011 um 17:47 Nachdem Sie Makros aktiviert haben, speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es erneut. Kyle Oktober 5th, 2011 at 3:24 am Ja, erhielt eine MARCOS und NAME Fehler. Ich habe die marcos aktiviert, aber immer noch den NAME-Fehler. Dank für Ihre Zeit. Peter Oktober 4th, 2011 at 5:04 pm Ja, es sollte funktionieren. Haben Sie Probleme mit Open Office Kyle Oktober 4th, 2011 at 1:39 pm Ich frage mich, ob diese Tabelle kann mit offenen Büro geöffnet werden Wenn ja, wie würde ich über diese Peter gehen Oktober 3rd, 2011 at 11:11 pm Was Geld kostet Sie ( Dh zu leihen) ist Ihr Zinssatz. Wenn Sie die historische Volatilität für eine Aktie berechnen wollen, können Sie meine historische Volatilitätskalkulationstabelle verwenden. Sie müssen auch Dividendenzahlungen berücksichtigen, wenn es sich um eine Aktie handelt, die Dividenden ausschüttet und die effektive Jahresrendite im Ertragsquellen-Renditequotenfeld einträgt. Die Preise don039t müssen übereinstimmen. Wenn die Preise aus sind, bedeutet dies nur, dass der Markt eine andere Volatilität für die Optionen als das, was Sie in Ihrer historischen Volatilität Berechnung geschätzt haben. Dies könnte im Vorgriff auf eine Ankündigung des Unternehmens, wirtschaftliche Faktoren etc. NK 1. Oktober 2011 um 11:59 Uhr Hallo, i039m neue Optionen. I039m Berechnung der Call-und Put-Prämien für TATASTEEL (Ich benutzte American Style Optionen Rechner). Datum - 30. Sept., 2011. Preis - 415,25. Basispreis - 400 Zinssatz - 9,00 Volatilität - 37,28 (I got this from Khelostocks) Verfallsdatum - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Sind diese Werte korrekt oder muss ich irgendwelche Eingabeparameter ändern. Auch plz mir sagen, was zu setzen für Zinssatz und von wo aus die Volatilität für bestimmte Aktien in Berechnung. Der aktuelle Preis für die gleichen Optionen sind CALL - 27 PUT - 17.40. Warum gibt es einen solchen Unterschied und was sollte meine Trading-Strategie in diesem Peter September 8th, 2011 at 1:49 am Ja, es ist für europäische Optionen, so wird es die indischen NIFTY-Index-Optionen, aber nicht die Aktienoptionen passen. Für Einzelhändler würde ich sagen, dass ein BampS ist nahe genug für amerikanische Optionen sowieso - verwendet als Leitfaden. Wenn you039re ein Market Maker, aber Sie würden etwas genauer wollen. Wenn Sie interessiert sind für die Preisgestaltung amerikanischen Optionen können Sie die Seite auf dem binomialen Modell zu lesen. Die Sie auch finden einige Kalkulationstabellen gibt. Mehul Nakar 8. September 2011 um 01.23 Uhr ist diese Datei im europäischen Stil oder amerikanischen Stil-Option Wie auf dem INDIA-Markt zu verwenden, wie indische OPTIONEN sind im amerikanischen Stil handeln können u machen es American Style-Modell für indische Marktbenutzer. Vielen Dank im Voraus Mahajan Es tut mir leid für die Verwirrung, aber ich bin für einige Volatilität Formel nur für Futures-Trading (und nicht Optionen) suchen. Können wir historische Volatilität in Futures-Trading. Jede Quelle / Link haben Sie, wird eine große Hilfe für mich sein. Peter, der 3. September 2011 um 6:05 Uhr 15 Punkte ist der Gewinn der Ausbreitung, ja, aber Sie haben, um den Preis, den Sie für die Ausbreitung bezahlt haben, die ich davon ausgehen, ist 5 - macht Ihren Gesamtgewinn 10 statt von 15 zu subtrahieren. Wenn Sie Optionen auf Futures oder nur gerade Futures Die Tabelle kann für Optionen auf Futures verwendet werden, ist aber nicht sinnvoll, wenn Sie nur handeln outright Futures sind. Gina September 2nd, 2011 at 3:04 pm Wenn Sie Blick auf Dezember 2011 PUTs für netflix - ich habe einen Put-Spread - kurz 245 und lange 260 - warum doesn039t dies spiegeln einen Gewinn von 15 statt 10 Mahajan 2. September 2011 um 6: 58am Zuerst Tonnen Dank für die Bereitstellung der nützlichen Excel. Ich bin sehr neu für Optionen (zuvor war ich Handel mit Rohstoffen Futures). Kannst du mir bitte helfen, im Verständnis, wie ich diese Berechnungen für zukünftige Handel (Silber, Gold verwenden können , Etc.) Wenn es irgendeinen Link gibt bitte mir das gleiche. Nochmals vielen Dank für die Aufklärung Tausende von Händlern. Peter 26 August, 2011 at 1:41 am Es isn039t derzeit ein Blatt speziell für Kalender Spreads, aber you039re willkommen, um die Formeln zur Verfügung gestellt, um Ihre eigenen mit den erforderlichen Parameter zu erstellen. Sie können mich mailen, wenn Sie mögen, und ich kann versuchen und Ihnen mit einem Beispiel helfen. Edwin CHU (HK) Ich bin ein aktiver Option Trader mit meinem eigenen Handel boob, finde ich Ihr Arbeitsblatt quotOptions Strategies sehr hilfreich, aber, kann es für Kalender-Spreads, ich kann nicht finden, einen Anhaltspunkt zum Einfügen Meine Positionen, wenn mit Optionen und fut Verträge von verschiedenen Monaten konfrontiert Freuen Sie sich darauf, von Ihnen zu hören bald. Peter Juni 28th, 2011 at 6:28 am Sunil 28. Juni 2011 um 11:42 Uhr auf dem Mail-ID sollte ich senden Peter 27. Juni 2011 at 7:07 Hallo Sunil, senden Sie mir eine E-Mail und wir können es die Konversation offline. Sunil 27. Juni 2011 um 12:06 Hallo Peter, vielen Dank. Ich hatte durch die VB-Funktionen gegangen, aber sie verwenden viele inbuild Excel-Funktionen für Berechnungen. Ich wollte das Programm in Foxpro (alte Zeit-Sprache), die nicht über die Inbuild-Funktionen in ihm zu schreiben und daher war für die grundlegende Logik in ihm suchen. Trotzdem ist das Excel auch sehr nützlich, was ich don039t denke, jemand hat auch auf jeder Seite geteilt. Ich ging durch das gesamte Material auf Optionen und Sie haben wirklich ein sehr gutes Wissen teilen auf Optionen. Sie haben in der Tiefe in der Nähe von etwa 30 Strategien diskutiert. Hut ab. Hallo Sunil, für Delta und Implied Volatility die Formeln sind in der Visual Basic enthalten mit der Kalkulationstafel am oberen Rand dieser Seite enthalten. Für die historische Volatilität können Sie die Seite auf dieser Seite auf die Berechnung der Volatilität. Allerdings bin ich nicht sicher, auf die Gewinnwahrscheinlichkeit - meinst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Option wird in dem Geld auslaufen Sunil 26. Juni 2011 um 02.24 Uhr Hallo Peter, Wie berechne ich die folgenden. Ich möchte ein Programm schreiben, um es auf verschiedenen Aktien zu einer Zeit und tun First-Level-Scanning. 1. Delta 2. Implizite Volatilität 3. Historische Volatilität 4. Profitwahrscheinlichkeit. Können Sie mich bitte auf die Formeln führen. Peter 18 Juni, 2011 at 2:11 am Pop up Was meinst du mit shark Juni 17th, 2011 at 2:25 am Wo ist der Pop-up Sie können versuchen, meine Volatilität Spreadsheet, die die historische Volatilität berechnen wird Die Sie im Optionsmodell verwenden können. DevRaj Sehr nützliche schöne Artikel und die Excel ist sehr gut Noch eine Frage Wie Berechnung der Volatilität mit (Optionspreis, Spot-Preis, Zeit) Satya Mai 10th, 2011 at 6:55 am Ich habe gerade angefangen zu verwenden Die von Ihnen zur Verfügung stehende Tabelle für Optionsgeschäfte. Ein wunderbares leicht zu bedienendes Zeug mit ausreichenden Tipps für die einfache Nutzung. Vielen Dank für Ihre Bemühungen um die Erziehung der Gesellschaft. Peter March 28th, 2011 at 4:43 pm Es funktioniert für jede europäische Option - unabhängig von dem Land, wo die Optionen gehandelt werden. Emma 28. März 2011 um 07.45 Uhr Haben Sie es für irische Aktien. Hallo Karen, das sind einige gute Punkte Haften an einem System / Methodik ist sehr schwer. Ist es leicht, von all den Angeboten, die draußen abgelenkt werden abgelenkt werden. Ich freue mich auf einige Optionen Kommissionierung Dienstleistungen jetzt und planen, um sie auf der Website aufzulisten, wenn sie sich als erfolgreich erweisen. Karen Oates 9. März, 2011 um 8:51 Uhr Ist Ihre Option Trading funktioniert nicht, weil Sie haven039t gefunden, dass das richtige System noch oder weil Sie039t auf ein System zu halten Was können Sie tun, um das richtige System zu finden und dann bleiben Sie daran Was ist nicht für Sie arbeiten, weil, wie Sie denken Ihre Überzeugungen und Denkweise Die Arbeit an der Verbesserung der sich selbst hilft allen Bereichen Ihres Lebens. Sure, können Sie implizite Volatilität verwenden, wenn Sie möchten. Aber der Punkt der Verwendung eines Preismodells ist für Sie haben Ihre eigene Idee der Volatilität, so dass Sie wissen, wenn der Markt quotimplyingquot einen Wert anders als Ihre eigenen ist. Dann sind Sie in einer besseren Position, um festzustellen, ob die Option billig oder teuer ist basierend auf historischen Ebenen. Die Kalkulationstabelle ist wirklich mehr ein Lernwerkzeug. Um implizite Volatilitäten für die greeks in der Kalkulationstabelle zu verwenden, müsste die Arbeitsmappe in der Lage sein, Optionspreise online abzufragen und sie herunterzuladen, um die impliziten Volatilitäten zu erzeugen. That039s, warum ich den VBA-Code in der Kalkulationstafel entsperrt, so dass Benutzer können sie an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. T schloss 20. Januar 2011 um 12:50 Uhr Die Griechen, die auf dem OptionsPage-Reiter von OptionTradingWorkbook. xls berechnet werden, scheinen von der Historischen Volatilität abhängig zu sein. Sollten die Griechen nicht durch die implizite Volatilität bestimmt werden, so ergibt sich ein Vergleich der Werte der von dieser Arbeitsmappe berechneten Griechen zu Werten, die z. Die Werte bei TDAmeritrade oder ThinkOrSwim nur, wenn die Formeln bearbeitet werden, um HV mit IV zu ersetzen. Peter January 20th, 2011 at 5:40 am Noch nicht - haben Sie Beispiele, die Sie vorschlagen können, welches Preismodell verwenden sie am 20. Januar 2011 um 5:14 Uhr alles für Zinsoptionen Peter 19. Januar 2011 um 20.48 Uhr Es ist die erwartete Volatilität, die der Basiswert von nun an bis zum Verfalldatum realisiert. Allgemeine Frage Januar 19th, 2011 at 5:13 pm hi, ist die historische Volatilität input annualisierten vol oder vol für den Zeitraum von heute bis zum Verfallsdatum danke. Imlak 19. Januar 2011 um 04.48 Uhr sehr gut, es gelöst mein proble SojaTrader 18. Januar 2011 um 8:50 Uhr sehr glücklich mit der Kalkulationstabelle sehr nützliche Dank und Grüße aus Argentinien Peter 19. Dezember 2010 um 21:30 Uhr Hallo Madhuri, tun Haben Sie Makros aktiviert Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite. Madhuri Dear Friend, gleiche Meinung Ich habe über die Tabellenkalkulation, dass quotthis Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie in die grundlegende Seite für Werte setzen, hat es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Die Ergebnisse Zellen. Auch wenn Sie zum ersten Mal öffnen Sie die Sache, die Standardwerte, die der Schöpfer in don039t sogar workquot MD 25 November, 2010, um 9:29 Uhr Ist diese Formeln für indischen Markt arbeiten Bitte beantworten Sie rick November 6th, 2010 at 6:23 am Haben Sie es Für US-Aktien. Egress63 2. November 2010 um 7:19 Uhr Ausgezeichnetes Zeug. Schließlich eine gute Website mit einer einfachen und einfach zu bedienenden Spreadsheet-eine befriedigte MBA Student. Dinesh 4. Oktober 2010 um 7:55 Uhr Guys, das funktioniert und es ist ganz einfach. Aktivieren Sie Makros in Excel. Die Art, wie es gesetzt wurde ist sehr einfach und mit wenig Understnading von Optionen kann jeder es verwenden. Große Arbeit speziell Option Strategies amp Option. Die Form der Graphen ist die gleiche, aber die Werte sind unterschiedlich. Robert Januar 2nd, 2010 at 7:05 am Alle Graph in Theta Blatt sind identisch. Sind Call Oprion Preisdiagramm Daten korrekt thx daveM 1. Januar 2010 um 9:51 Uhr Die Sache öffnete sofort für mich, funktioniert wie ein Charme. Und das Benninga Buch. Ich bin so froh, dass Sie es referenziert. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe über die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Hallo Peter, ich brauche Ihre Hilfe über die asiatische Option Preisgestaltung mit Excel vba. Ich weiß nicht, wie man den Code schreiben. Bitte hilf mir. Peter November 12th, 2009 at 6:01 pm Ist die Tabelle nicht mit OpenOffice Wondering arbeiten 11. November 2009 um 8:09 Uhr Irgendwelche Lösungen, die mit OpenOffice arbeiten werden rknox April 24th, 2009 at 10:55 am Very Cool Sehr nett gemacht. Du Herr, bist ein Künstler. Ein alter Hacker (76 Jahre alt - gestartet auf der PDP 8) zu einem anderen. Hallo, Was passiert, wenn ich mit dem Office auf Mac es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Ergebnisse hat Zellen. Thx giggs April 5th, 2009 at 12:14 pm Ok, it039s jetzt arbeiten. Ich speicherte amp geschlossen die Excel-Datei, wieder geöffnet, und die Ergebnisse waren da, in den blauen Bereichen FYI, hatte ich alle Makros in quotSecurity des Makrosquot aktiviert. Can039t warten, um mit der Datei jetzt spielen. Giggs April 5th, 2009 at 12:06 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Präsentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Ich habe alle Makros aktiviert. Aber ich bekomme noch den Namensfehler. Jede Idee giggs April 5th, 2009 at 12:00 pm Ich don039t das Popup sehen. Ich benutze Excel 2007 unter Vista. Die Präsentation unterscheidet sich von den bisherigen Versionen. Jede Idee Admin 23. März 2009 um 04.17 Uhr Die Tabelle erfordert Makros aktiviert werden, damit es funktioniert. Sie sehen ein Popup-Fenster auf der Symbolleiste, in der Sie gefragt werden, ob Sie diesen Inhalt aktivieren möchten. Klicken Sie einfach darauf und wählen Sie quotenablequot aus. Bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn Sie weitere Klarstellungen benötigen. Enttäuscht März 22nd, 2009 at 4:25 pm Dieses Modell doesn039t Arbeit, egal, was Sie auf der Grundseite für Werte setzen, hat es einen ungültigen Namen Fehler (Name) für alle Ergebnisse Zellen. Sogar wenn Sie zuerst die Sache öffnen, die Rückstellungswerte, die der Schöpfer in don039t sogar Arbeit einsetzte Addieren Sie Kommentakopie Copyright 2005 Wahl-Handelstipps. Alle Rechte vorbehalten. Site Map NewsletterDieses Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle ist eine Ergänzung zu den Preis-Gültigkeitsgutschriften, wo es auch die Gewinnkrümmung für das Datum des Optionshandels zusammen mit jedem anderen Datum vor dem Verfall geben wird. Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die meisten einzelnen Optionen nicht bis zum Auslaufen gehalten werden, vor allem, wenn sie lange Option Trades sind. Das GreeksChain-Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle gibt Anrufe und legt die Preiskette für theoretischen Wert und greeks aus unseren Benutzereingaben für zugrundeliegende Preise, Volatilität und Tage bis zum Verfall fest. Darüber hinaus gibt es eine Anrufe und legt Gewinn-Abschnitt für whatif Szenarien und Position Anpassungen zu tun. Die Aktienoptionspositionsvergleichskalkulationstabelle nimmt 2 verschiedene Positionen ein und gibt die Risikobelohnung für beide überlagert auf dem gleichen Gewinndiagramm. Dieses Arbeitsblatt ist besonders nützlich, um wasif Modeling für verschiedene Optionen Positionstypen oder Eintrittspreise. Das OptPos-Optionspositions-Trading-Worksheet-Video zeigt, wie es für die Eingabe von Optionsgeschäften und - positionen verwendet wird, um sowohl einen Graphen mit Gewinn am Verfallsdatum als auch aktuellen Gewinn zu einem beliebigen Zeitpunkt auf der Grundlage der Änderung des theoretischen Werts der Position zu erhalten. Optionen Trading-Kalkulationstabelle Video, das das StkOpt-Arbeitsblatt diskutiert, dass die Aktienoption Position Gewinn am Verfall plotten können, zusammen mit auch Plotten eine Börse nur Position zum Vergleich. Optionen, die Spreadsheetvideos ausgeben, die das GreeksChg-Arbeitsblatt erläutern und wie sich der theoretische Wert und die Option greeks über einen Zeitraum von 30 Tagen ändern, einschließlich der Unterschiede, die sich aus Änderungen des Basiswertes und / oder der Volatilität ergeben. Optionen handeln Spreadsheet-Video, dass die greeks Arbeitsblatt Eingaben und Ausgänge, vor allem in Bezug auf die Volatilität Eingang und welche Zahl zu bedienen diskutiert. Es gibt weitere Diskussionen darüber, wie dieses Arbeitsblatt für Prognosen und Handelsentscheidungen verwendet werden kann.